俄军情报单位又要提审吴佩孚，吴于是由两个俄军士兵押解，乘火车转往哈尔滨。说出来可笑，俄军方居然按俄军上尉出差待遇，给吴20卢布旅费。途中，吴佩孚冷眼旁观两个俄军士兵，发现他们烟瘾极大，又非常吝惜，便灵机一动，在新台子车站，用10卢布买了一大堆香烟。他并不抽烟，也不请两个俄军士兵抽。火车途经乱石山时，因爬坡而减速，吴佩孚作手势，要上厕所。两个俄军士兵一心惦记那堆香烟，谁也不愿奉陪，挥手叫吴自己去。吴心中暗喜，从容地走过车厢，回头望去，只见两俄国兵背对着他，头顶上冒出团团烟雾，正在拿他的香烟大过烟瘾，吴走到车门口，拉开车门，看准一片草地，纵身跳下，接连几个翻滚，站起来，毫发无伤，再抬眼一看，火车已经呼啸而去。由于这一带流通俄国货币，吴佩孚用余下的10卢布，沿途买东西吃喝，安全抵达新民屯。
这次他立了功，因敢作敢为而被北洋军阀头子曹锟看上，两年后当上了管带（营长）。此后积极投身军阀混战并大有“斩获”，很快晋升为团、旅、师长，不几年就拥兵数十万，被封为“孚威上将军”，盘踞于洛阳，控制河北、河南、山东、湖北、湖南等省，还遥控北京的曹锟政府，成了实力最强的军阀。由于他会写诗、绘画，字也写