，一开始的置换工作并不是很顺利。无奈，徐天宝只能安排那些王公们轮班到热河来参观。先是看振华工业的厂房，再看新式牧场和农庄，再看卓索图盟贡王的产业，最后由昭乌达盟盟主尼玛、翁牛特旗巴特尔和台吉金喜通现身说法。最后，徐天宝又把哲布尊丹巴抬了出来，由他带头将一部分庙产换成了股票。有了活佛带头，外蒙东部改革总算是得以顺利进行。
且说在对外蒙用兵期间，沙俄驻京公使一个劲地向袁世凯抗议，袁世凯理都懒得理睬，说道：“将在外军令有所不受。”建议俄国方面自己去找徐天宝的晦气。老袁的算盘打得很好，赢了，自己脸上也有光彩，输了，对国内民众也可以交待。
陆军总长段祺瑞给他带来了一个消息，新疆都督杨增新当派出援兵救援科布多，但援军尚未调齐,科布多即于1912年的8月20日沦陷。但是杨增新下令军队继续前进，援军抵达大营盘时,遭到俄国的武力干预,被迫停止前进。杨增新只得下令新疆军队退驻察罕通古,收附了被外蒙古裹胁的阿尔泰各部蒙古。之后，外蒙军两次进攻察罕通古,均被新疆军队击溃。
段祺瑞最近心情不是太好，“大总统虽说代表中央政府，为一国之元首，在朝要受国会地牵制，在外也没有多少省份听从，